桥水基金表露最新持仓:旗雷科巴:曾收到过巴萨报价 但国米明显不会让我走舰产品1季度亏20%,清仓股票高达251只

  • A+
所属分类:yabo体育app
摘要

橋水旗艦對沖基金在第一季度末下跌瞭約20%,其Pure Alpha II策略基金自年初至3月末虧損也擴大至約16%。全球對沖基金巨頭橋水一季度美股組合持倉數據出

橋水旗艦對沖基金在第1季度末下跌瞭約20%,其Pure Alpha II策略基金自年初至3月德甲過去29個賽季的倒數兩輪比賽,每輪所有比賽都在同1天進行,而12日法蘭克福對陣美因茨的比賽是個例外,比本輪其他比賽晚1天。此役上半場兩隊互交白卷。第53分鐘,客隊前鋒馬特塔憑仗個人能力,在禁區內連續挑球過人,傳至門前,烏賈輕松射門得分,美因茨1:0領先。僅過瞭4分鐘,客隊中鋒格巴明加速殺入禁區橫傳,烏賈背身得球轉身打門的確,草根球員的勵志故事與創意內容會被球迷爭相效仿,在校園、小區、公園的球場上,練習出紮實穩健的基本功,傳遞著突破自我的草根籃球精神。如今,他們具有幾10到數百萬快手粉絲,通過商演和帶貨,在另外一個賽場用「實幹」實現瞭以打球為職業的夢想。,皮球應聲入網。末虧損也擴大至約16%。

桥水基金表露最新持仓:旗雷科巴:曾收到过巴萨报价 但国米明显不会让我走舰产品1季度亏20%,清仓股票高达251只

全球對沖基金巨頭橋水1季度美股組合持倉數據出爐!

橋水基金向美國證監會(SEC)提交的持倉報告顯示,截至2020年1季度末,橋水的美股持倉市值為50.4億美元,相較於上1季度末的97.9億美元,環比減少48.5%,清倉股票數量高達251隻。

根據橋水1季度前5大買入、賣出交易和前10大持倉變化情況來看,橋水主要買入瞭印度指數ETF及聯合健康、麥當勞等消費股,並對黃金、國債這類避險資產進行瞭1定增持,而持有的股票指數ETF卻遭到大幅砍倉,包括標普、新興市場指數等在內的股票指數ETF倉位均下降超過50%。據悉,橋水旗艦對沖基金1季度末虧損約20%。

值得註意的是,有部份對沖基金在1季度的“狂風雨”中逆勢盈利。馬克·斯皮茲納格爾(Mark Spitznagel)掌管的Universa Investments對沖基金,主要通過期權市場押註幾率較低的“黑天鵝”事件而盈利。在今年股市巨震中,Universa Investments對沖基金3月份投資回報率高達3612%,今年以來回報率合計更是高達4144%。

橋水持倉市值腰斬

5月14日,橋水基金向美國證交會(SEC)提交瞭美股組合持倉信息報告,這1報告也表露瞭橋水在疫情影響下的實際投資情況。

桥水基金表露最新持仓:旗雷科巴:曾收到过巴萨报价 但国米明显不会让我走舰产品1季度亏20%,清仓股票高达251只

橋水基金向SEC提交的信息表露文件,來源:SEC官網

桥水基金表露最新持仓:旗雷科巴:曾收到过巴萨报价 但国米明显不会让我走舰产品1季度亏20%,清仓股票高达251只

上述持倉報告顯示,截至2020年1季度末,橋水的美股持倉市值為50.4億美元,相較於上1季度末的97.9億美元,環比減少48.5%,幾近腰斬。

全部1季度,橋水清倉的股票數量高達251隻,另外,橋水還對191隻股票進行瞭減倉操作。反觀加倉股票數量,則少得可憐,唯一27隻股票取得瞭橋水的加倉。雖然橋水1季度新進股票數量達179隻,但個股持倉市值均較低,故整體持倉市值仍然顯現大幅下降的情況。

在這新進的179隻股票中,相對重點持倉的標的包括漢威聯合(自控產品開發)、江森自控(汽車配件生產)、洛克希德·馬丁(航空航天制造商)、O'Reilly Auto Parts(汽車配件生產)、富達投資、百事可樂及麥當勞等,散佈在食品、制造和金融服務等行業。

買入印度指數、消費股、黃金、國債,賣出股票指數ETF

桥水基金表露最新持仓:旗雷科巴:曾收到过巴萨报价 但国米明显不会让我走舰产品1季度亏20%,清仓股票高达251只

橋水1季度最大的5筆買入交易,分別是iShares MSCI印度指數、傢得寶、宣偉公司、聯合健康與麥當勞,其中傢得寶與宣偉公司均為知名傢居零售商,可見橋水的前5大買入主要集中在消費股。

而反觀橋水最大的5筆賣出交易,分別是標普500ETF-SPDR SPY、領航富時新興市場股票指數ETF、iShares 核心MSCI新興市場股票、iShares MSCI巴西指數、摩根大通,賣出主要集中在新興市場的股票指數ETF。

成心思的是,雖然橋水大量地賣出新興市場股票留給李鐵的準備時間其實不充裕,兩個多月後410強賽將重燃烽火。國足還有4場比賽要打,分別是主場對馬爾代夫、客場對關島、主場對菲律賓和主場對敘利亞。3主1客,先易後難的賽程對國足是1個利好。前3場比賽國足須力爭全勝,而最後1場比賽,對手敘利亞很有可能已提早鎖定小組第1出線,國足有希望在對手身上拿分。因此,國足的命運依然掌握在自己手中。指數ETF,卻大筆買入瞭iShares MSCI印度指數ETF。這類類似於對沖的投資方式,也體現出橋水對印度市場的看好。據悉,摩根士丹利在今年3月份的1份報告中稱,印度在MSCI新興市場指數中的比重在未來幾年有望上升,而股票市場將吸引更多的外國資金流入。摩根士丹利投資管理表示,“我們認為,隨著印度的GDP增速高於世界其他地區,印度的指數權重將會提高。”

但對印度市場的偏愛,其實不會改變橋水大量兜售新興市場指數ETF的現實。事實上,橋水將所有重倉的股票指數ETF的倉位都下降瞭50%以上。

桥水基金表露最新持仓:旗雷科巴:曾收到过巴萨报价 但国米明显不会让我走舰产品1季度亏20%,清仓股票高达251只

上表顯示瞭截至1季度末,橋水前10大持倉的變化,可以看到,包括標普、新興市場指數等在內的股票指數ETF均被砍去瞭超過1半的倉位,其中安碩核心MSCI新興市場指數ETF減倉最重,環比下降瞭68.39%。除此之外,公司債、高收益債等品種也被下降瞭倉位。

而前10大持倉中,唯1兩隻環比加倉的品種是SPDR黃金信托和安碩i20年期以上美國國債ETF。可見在全球資本市場遭到嚴重沖擊的背景下,橋水也開始趨向於購買部份避險型資產。

橋水旗艦對沖基金1季度末虧損約20%

據悉,橋水旗艦對沖基金在第1季度末下跌瞭約20%,其Pure Alpha II策略基金自年初至3月末虧損也擴大至約16%。

但橋水不是唯逐一傢在1季度蒙受巨大損失的對沖基金,據CNBC統計的數據顯示,今年3月份4分之3的對沖基金都出現瞭虧損,部份基金的虧損更是高達40%。其中也包括許多知名基金,比如華爾街傳奇拉裡·羅賓斯的旗艦對沖基金Glenview Capital在第1季度下跌瞭30.47%;文藝復興(Renaissance Technologies)旗下旗艦基金Renaissance Institutional Equities Fund第1季度累計虧損14.4%。

但是,也有部份對沖基金在這場狂風雨中逆勢盈利,比如馬克·斯皮茲納格爾(Mark Spitznagel)掌管的Universa Investments對沖基金。這隻基金主要通過期權市場押註幾率較低的“黑天鵝”事件而盈利,在2008年次貸危機時,它便提早佈局,並重倉做空,當年年化回報率超過100%。而在今年的股市巨震中,Universa Investments對沖基金3月份投資回報率高達3612%,今年以來回報率合計更是高達4144%。

業內人士表示,其實很多對沖基金本身的投資策略便存在漏洞,隻是在面對近期高波動的市場環境時,這些缺點被放大瞭。未來,對沖基金應當更加註意對沖尾部風險。

  • 我的微信
  • 这是我的微信扫一扫
  • weinxin
  • 我的微信公众号
  • 我的微信公众号扫一扫
  • weinxin